Баня Сары-Гюзель ("Жёлтая красавица") построена в 1532 году ханом Сахибом I Гераем и является одной из старейших построек дворцового комплекса. Баня построена по типу турецких бань. Топка находилась в подвальном этаже, из неё горячий воздух поднимался вверх в помещения бани. Горячая вода подавалась по свинцовым трубам. Вдоль стен были поставлены скамьи и раковины. До 1924 года баня использовалась по прямому назначению. Сейчас в отреставрированном здании располагается музейная экспозиция "Баня Сары-Гюзель", воспроизводящая подлинные интерьеры.